基于期货成交持仓数据的“蜘蛛网策略” 指标判断
## 基于期货成交持仓数据的“蜘蛛网策略”指标判断
注:
* 根据目标品种本日的成交量,多头持仓和空头持仓数据,筛选排名靠前的头部期货公司,其他公司数据汇总为”合并其他会员“;
* 知情投资统计阈值和知情统计量判定是依据目标品种成交量,多头持仓和空头持仓数据计算得出,如果目标公司的知情统计量大于阈值,判断为”知情会员“,否则判断为”非知情会员“;
注:
* ITS:知情投资者情绪指标,描述知情投资者看多力度,指标分数较高代表多头趋势强烈;
* UTS:非知情投资者情绪,描述非知情投资者看多力度,指标分数较高代表空头趋势强烈;
* MSD:市场情绪差异,描述知情投资者与非知情投资者看多市场的力度差异,指标分数较高代表多头趋势强烈。